モメンタムトレード、ブレイクアウト戦略、トレンドフォローについて

凄い納得になるサイトを見つかりました。

トレードを始めたばかりの方はこんな経験ありませんか？

自分がエントリーした途端に価格が反対に動いた、自分が損切りした途端に価格が反発した。


こんな事は誰にでもあります。


しかし、これが頻繁に起こるという方は自分の売買スタイルを見直してください。

この現象はいくつかの理由で説明でき、ハッキリとした原因があります。

まず、これは安易なモメンタムトレードを行っている証拠です。

よく簡単な本に書いてあるのが初心者は順張りでトレンドに乗るなんて無責任な事が書いてありますが、デイトレでこれを行うと間違いなく破産します。

モメンタムトレードとは相場で勢いのある方向について行く順張りのトレードで、トレンドフォロー戦略とほぼ同義ですが似て非なるものです。

ニュースを見て飛びつくようにエントリーする事も初心者のモメンタムトレードもやってる事は同じ事です。


モメンタムトレーダーの損切り注文は直近の転換点、つまり日中の小さなトレンドの直近安値の少し下や高値の少し上にバレバレのロスカット注文が大量にあります。

価格の動きは大抵この水準まで簡単に戻ってきます。


弱い材料でフラフラ上昇した値動きにトレンドを見出しても、高いものは誰も買いたくありません。

マーケットの価格決定構造は競りです。

現在の価格は「買い」と「売り」がその価格で約定されているからであり、

価格は需給関係で決定され、買いの注文が次々入らなければ、当然売りの注文だけが残る事になり、現在価格を維持することができません。


１００円で買い注文がなければ、１００円で約定しません。


なければ９０円にある買い注文で約定され、価格は９０円になります。

９０円の買い注文がなくなり価格は８０円に。


このように価格はどんどん安い価格で約定されていき、価格は安値をつけていきます。


この時、価格は簡単に約定する「ある価格」に向かっていきます。

モメンタムトレーダーの損切り注文が大量にある価格です。


ここで価格は約定され、値動きが反転し、それまでの下落した動きにショートで飛びついたモメンタムトレーダーの損切り注文がある価格へフラフラと上昇し向かっていく。

この現象概念を「流動性プール」といいます。


このような場合、チャートを見ると結果的にレンジボックスを描きます。


初心者用に書かれた薄っぺらなインチキ本に騙され素直にモメンタムトレードをしていれば俗に言う「往復ビンタ」を喰らいます。

おまけに損は小さいうちに損切りするという単純明快に分かりやすく書いてありますが、エントリーがデタラメになると損切りはどこでやってもデタラメな損切りになります。

損切りしても価格は反転し全く意味のない損切りになり、損切りしなければブレイクアウトされ大きな損失を被るでしょう。


トレードを始めたばかりの方から「自分が買ったら下がるから、反対にすればどうか？」なんて話を聞きますが、反対にやっても結果は同じです。


相場独特の値動きに翻弄され、中途半端なところでエントリーすれば、買いでも売りでもポジションにすぐさま損失の火がつきます。


モメンタムトレードを行うにはいくつかの工夫と戦略、銘柄や通貨ペアの独特のクセを研究する必要があり、上昇してるから買い、下降してるから売りなど、安易に飛びつかないよう気をつけてください。


「ブレイクアウト戦略」にも同じ事が言えます。


ブレイクアウトは成功すれば見返りが大きいものの、実際にはダマシに終わるケースが多いのが現実です。

しかしブレイクアウト戦略もまた「飛びつきエントリー」をやめるだけで成功率が一気に上がります。

価格が高値をブレイクしても逆張りの仕掛け注文や利益確定の手仕舞いにより、一旦大きく下がります。

最初の高値更新は「カウンタートレード戦略」に有利な場面です。

しかし、下がってもすぐに価格が上昇し、ジワジワと下値を切り上げ、短期間のうちに再度その抵抗水準を試しにいくような展開になれば、次の突破は本物のブレイクアウトになる可能性が高まります。


つまり最初の高値更新は、飛びつきをした他の市場参加者に切り込み隊となってもらい、逆張りの注文を食わせ、注文がある程度消化し、抵抗力が弱まった後、高値数ティック上の突破を狙えばダマシを相当数回避できます。
上値がだんだん重くなり、高値を更新できずジワジワ切り下げていけば、チャートにダブルトップやヘッドアンドショルダーが形成され、エントリー前にも容易に失敗と判断でき無駄な損失を避ける事ができます。

分かりやすい、私がやすべきことは：

１．ブレイクアウトまで待ち、リバーサルつまり押し目または戻まで待つ。これは1本のローソク足かもしれませんし、大きいなトレンドで形成するかもしれません。この感覚は練習、検証が必要。もっと大きいな流れでトレンドを判断すべき。

２．ダブルトップ（ダブルボトム）とヘッドアンドショルダーはトレンドが転換するとの考えより、ブレイクができなかったとの考えのほうが良さそう。

上昇した場合と下落した時の双方のシナリオを想定し、上昇するとしたらどこで仕掛けるのが有利か？

下落したらどのタイミングで仕掛けるのが有利か？

戦略が失敗と判断できるのはどの価格水準か？

日中どのくらいの値幅を持つのか？

「マルチタイムフレーム分析」で週足や日足からの長期的視野と６０分足で「チャネルライン」「レジスタンスライン」を引いて確認してみてください。

「移動平均線」の傾きと価格との位置関係を確認してみてください。

「フィボナッチリトレースメント」で価格の調整水準を確認してみてください。

仕掛ける位置はだいたい限られてくるのが分かり、下手な所でエントリーすれば、ロング（買い）でもショート（空売り）でも敗北する事がわかります。

「ブレイクアウト戦略」「カウンタートレード戦略」「トレンドフォロー戦略」

これらの基本的戦略をどう選択するかは、その時の相場次第ですが、相場の上下を予測する的中率はさほど関係ありません。

優れたトレーダーはコイン投げで上下を決めても利益を出せると言われる一方で、価格の上下を的中させても勝てない人がたくさんいます。

トレードは価格の上下なんか予測できなくてかまわないんです。

「資金管理」と「仕掛けと手仕舞い」のタイミングを計る事の方がはるかに重要です。


順張りと称した「飛びつき売買」をやめるだけでトレード成績は著しく改善できるはずです。

何回も読み返して、勉強させていただきます。