量化分析
一、低量低价
低量低价主要是指在某对货币对(或大盘)成交量稀少的同时某对货币对汇价也非常低的一种量价配合现象。低量低价一般只会出现在外汇长期底部盘整的阶段。当汇价从高位一路下跌后，随着成交量的明显减少，汇价在某一点位附近止跌企稳，并且围绕这一点位进行长时间的低位横盘整理。
经过数次反复筑底以后，汇价最低点也日渐明朗，与此同时，由于量能逐渐萎缩至近期最低值，从而使外汇的走势出现低量低价的现象。低量低价的出现只是说明汇价阶段性底部形成的可能性大大增加，而不能作为买入外汇的依据。投资者应在研究该股基本面是否良好、是否具有投资价值等情况后作出投资决策。
二、量增价平
量增价平主要是指某对货币对(或大盘)在成交量增加的情况下某对货币对汇价几乎维持在一定价位水平上下波动的一种量价配合现象。量增价平既可能出现在上升行情的各个阶段，也可能出现在下跌行情的各个阶段中。
它既可以作为卖出的信号，也可以作为买人的信号。区别买卖信号的主要特征是要判断“量增价平”中的“价”是高价还是低价。如果汇价在经过较长时间的上涨后处于相对高价位区时，成交量仍在增加，汇价却没能继续上扬。呈现出高位量增价平的现象，这种汇价高位放量滞涨的走势表明主力在维持汇价不变的情况下可能在悄悄出货。
因此，汇价高位的量增价平是一种顶部反转的征兆，一旦汇价掉头向下运行，则意味着汇价顶部已形成，投资者应注意汇价的高位风险。
如果汇价在经过一段较长时间的下跌后处于低价位区时，成交量开始持续放出，汇价却没有同步上扬，呈现出低位量增价平的现象，这种汇价低位放量滞涨的走势可能预示着有新的资金在打压建仓。一旦汇价在成交量的有效配合下掉头向上，则表明汇价的底部已形成。
三、量增价涨
量增价涨主要是指某对货币对(或大盘)在成交量增加的同时某对货币对汇价也同步上涨的一种量价配合现象。量增价涨只出现在上升行情中，而且大部分出现在上升行情初期，也有小部分是出现在上升行情的中途。
经过一轮较长时间的下跌和底部盘整后，市场中逐渐出现诸多利好因素，这些利好因素增强了市场预期向好的心理，换手逐渐活跃。随着成交量的放大和汇价的同步上升，购买外汇短期内就可获得收益。
四、量缩价涨
量缩价涨主要是指某对货币对(或大盘)在成交量减少的情况下某对货币对汇价反而上涨的一种量价配合现象。量缩价涨多出现在上升行情的末期，偶尔也会出现在下跌行情的反弹过程中。在持续的上升行情中，适度的量缩价涨表明主力控盘程度较高，大量流通筹码被主力锁定。
但毕竟量缩价涨所显示的是一种量价背离的趋势，因此，在随后的上升过程中如果出现成交量再次放大的情况，可能意味着主力在高位出货。在持续的下跌行情中有时也会出现量缩价涨的反弹走势。当汇价经过短期内的大幅下跌后，由于跌幅过猛，主力没能全部出货，他们会用少量资金再次将汇价拉高，造成量缩价涨的假象，利用这种反弹走势达到出货的目的。总之，对于量缩价涨的行情，投资者应区别对待，一般应以持外汇或持币观望为主。
五、量增价跌
量增价跌主要是指某对货币对(或大盘)在成交量增加的情况下某对货币对汇价反而下跌的一种量价配合现象。量增价跌现象大部分出现在下跌行情的初期，也有小部分出现在上升行情的初期。
在下跌行情的初期，汇价经过一段较大的上涨后，市场上的获利筹码越来越多，投资者纷纷抛出外汇，致使汇价开始下跌。也有一些投资者对汇价走高仍抱有预期，在汇价开始下跌时还在买入，多空双方对汇价看法的分歧是造成汇价高位量增价跌的主要原因。
这种高位量增价跌的现象持续时间一般不会很长，一旦汇价向下跌破重要的支撑位、汇价的下降趋势开始形成后。量增价跌的现象将逐渐消失，这种高位量增价跌现象是卖出的信号。当汇价经过较长时间的下跌和底部较长时间盘整后，主力为了获取更多的低位筹码。
采取边打压汇价边吸货的手段，造成汇价走势出现量增价跌现象，但这种现象会随着买盘的逐渐增多、成交量的同步上扬而消失，这种量增价跌现象是底部买入的信号。
六、量缩价跌
量缩价跌主要是指某对货币对(或大盘)在成交量减少的同时某对货币对汇价也同步下跌的一种量价配合现象。量缩价跌现象既可能出现在下跌行情的中期，也可能出现在上升行情的中期。
在上升行情中，当汇价上升到一定高度时，成交量开始减少，汇价也随之小幅下跌，呈现出一种量缩价跌现象，这种量缩价跌是对前期上升行情的一个主动调整过程，“价跌”是汇价主动整理的需求，是为了清洗浮筹和修正技术指标，“量缩”则表明投资者有惜售心理，当汇价整理完成后又会重新上升。
在下跌行情中，当汇价开始从高位下跌后，由于市场预期向坏，一些获利盘纷纷出逃，而大多数投资者选择持币观望，市场承接乏力，因而造成汇价下跌、成交萎缩的量缩价跌现象。这种量缩价跌现象的出现预示着汇价仍将继续下跌。上升行情中的量缩价跌表明市场充满惜售心理，是市场的主动回调整理，因而投资者可以持外汇待涨或逢低介入。
不过，上升行情中价跌的幅度不能过大，否则可能就是主力不计成本出货的征兆。下跌行情中的量缩价跌表明投资者在出货后不再做“空头回补”，汇价还将维持下跌，投资者应以持币观望为主。
量价分析方法
負けに負け
最近、FXの取引で負けに負け、100万以上の損を出した。
逆張りを無意識にやってしまった。ドル円、流石にこれは上がり過ぎだろうと思って、
少し損しても、これから下がるから、ショートをいれてしました。
間違い：
・自分の感覚でエントリーした、上がり過ぎだろうというのは私感覚の判断で、上昇相場はロング、ブレークアウト、または押し目買いが基本
・損切りを設定していない、これは何回も犯した間違い、理由は短時間でロング、ショートの繰り返して、エントリーするから、何回もエントリーしているうちで、方向感がなくなり、利益がなくなり、損に変わった。
・長時間ポジションを保持しない、早い段階で損切りする。
また、最近よんだほんでは
・普通の人が”希望”を期待することで、私は恐怖心を持って、早急に損切りする
・普通の人が”恐怖”と思うところで、私は自信をもって、希望を持ってポジションを保持する。
普通の人は損切りをしないまま、損を出したポジションに対して、いつか戻るからと意味のない希望を持ったまま、待ち続けて、最終的に大きな損失となる。私は損切りを設定し、損失に対して、いつか戻るではなく、恐怖心をもって早急に早く損切りをする
普通の人は利益が出たポジションに対し、利益がなくなることを恐れて、早く決済してしまう。私は利益がもっとたくさんできるように、希望を持って相場をみて、考える。
水平線の使い方
水平線の使い方を再度まとめ、自分のトレンドスタイルを整理するため
・日足はトレンドの確認で使わない、水平線でレジサポの確認にのみ使用する
・H4、H1、M15は基本水平線でレンジ相場ではブレイクアウトを確認したら、ブレイクアウトの方向へエントリ
・H4、H1、M15のトレンド相場はトレンドの方向へエントリ
最近負けてることが多い、原因は
・レジサポの近くでエントリすることが多い、反転を勝手に信じで確認もせずに
エントリしている。しかもこれはなんかも失敗している。
・損切りを設定していない
これからはまず下記を心かけていきます。
・レジサポの近くでエントリしない
・H4の上位足でトレンドの確認を行う。
・急変動の場合、飛び乗りはなし、足を1本分確認し、その後流れが続きそうだったら、トレンドにそってエントリする
Python はじめて
初めてpythonを使ってみました。
prophetを使ってユーロドルの学習予測してみました。
コードは↓
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from fbprophet import Prophet
import pandas_datareader.data as web
import datetime
start = datetime.date(1999,1,4)
end = datetime.date(2022,6,10)
code = 'DEXUSEU'
data = web.DataReader(code, "fred", start, end) #get data
data['ds'] = data.index
data = data.rename({'DEXUSEU':'y'},axis = 1)
model = Prophet()
model.fit(data)
future_data = model.make_future_dataframe(periods = 250, freq = 'd')
forecast_data = model.predict(future_data)
fig = model.plot(forecast_data)
model.plot_components(forecast_data)
下記が入力データ
2015年のデータに変更、結果
AUD/USD NZD/USD注目
ワイコフのチャート
2022/4/21 AUD/USDのH1チャート
今後の動きに注目再度下落ご、上昇の動きなら、ロングを検討する
NZD/USDも同様
同じように、今後ロングの検討をする
モメンタムトレード、ブレイクアウト戦略、トレンドフォローについて
凄い納得になるサイトを見つかりました。
トレードを始めたばかりの方はこんな経験ありませんか？
自分がエントリーした途端に価格が反対に動いた、自分が損切りした途端に価格が反発した。
こんな事は誰にでもあります。
しかし、これが頻繁に起こるという方は自分の売買スタイルを見直してください。
この現象はいくつかの理由で説明でき、ハッキリとした原因があります。
まず、これは安易なモメンタムトレードを行っている証拠です。
よく簡単な本に書いてあるのが初心者は順張りでトレンドに乗るなんて無責任な事が書いてありますが、デイトレでこれを行うと間違いなく破産します。
モメンタムトレードとは相場で勢いのある方向について行く順張りのトレードで、トレンドフォロー戦略とほぼ同義ですが似て非なるものです。
ニュースを見て飛びつくようにエントリーする事も初心者のモメンタムトレードもやってる事は同じ事です。
モメンタムトレーダーの損切り注文は直近の転換点、つまり日中の小さなトレンドの直近安値の少し下や高値の少し上にバレバレのロスカット注文が大量にあります。
価格の動きは大抵この水準まで簡単に戻ってきます。
弱い材料でフラフラ上昇した値動きにトレンドを見出しても、高いものは誰も買いたくありません。
マーケットの価格決定構造は競りです。
現在の価格は「買い」と「売り」がその価格で約定されているからであり、
価格は需給関係で決定され、買いの注文が次々入らなければ、当然売りの注文だけが残る事になり、現在価格を維持することができません。
１００円で買い注文がなければ、１００円で約定しません。
なければ９０円にある買い注文で約定され、価格は９０円になります。
９０円の買い注文がなくなり価格は８０円に。
このように価格はどんどん安い価格で約定されていき、価格は安値をつけていきます。
この時、価格は簡単に約定する「ある価格」に向かっていきます。
モメンタムトレーダーの損切り注文が大量にある価格です。
ここで価格は約定され、値動きが反転し、それまでの下落した動きにショートで飛びついたモメンタムトレーダーの損切り注文がある価格へフラフラと上昇し向かっていく。
この現象概念を「流動性プール」といいます。
このような場合、チャートを見ると結果的にレンジボックスを描きます。
初心者用に書かれた薄っぺらなインチキ本に騙され素直にモメンタムトレードをしていれば俗に言う「往復ビンタ」を喰らいます。
おまけに損は小さいうちに損切りするという単純明快に分かりやすく書いてありますが、エントリーがデタラメになると損切りはどこでやってもデタラメな損切りになります。
損切りしても価格は反転し全く意味のない損切りになり、損切りしなければブレイクアウトされ大きな損失を被るでしょう。
トレードを始めたばかりの方から「自分が買ったら下がるから、反対にすればどうか？」なんて話を聞きますが、反対にやっても結果は同じです。
相場独特の値動きに翻弄され、中途半端なところでエントリーすれば、買いでも売りでもポジションにすぐさま損失の火がつきます。
モメンタムトレードを行うにはいくつかの工夫と戦略、銘柄や通貨ペアの独特のクセを研究する必要があり、上昇してるから買い、下降してるから売りなど、安易に飛びつかないよう気をつけてください。
「ブレイクアウト戦略」にも同じ事が言えます。
ブレイクアウトは成功すれば見返りが大きいものの、実際にはダマシに終わるケースが多いのが現実です。
しかしブレイクアウト戦略もまた「飛びつきエントリー」をやめるだけで成功率が一気に上がります。
価格が高値をブレイクしても逆張りの仕掛け注文や利益確定の手仕舞いにより、一旦大きく下がります。
最初の高値更新は「カウンタートレード戦略」に有利な場面です。
しかし、下がってもすぐに価格が上昇し、ジワジワと下値を切り上げ、短期間のうちに再度その抵抗水準を試しにいくような展開になれば、次の突破は本物のブレイクアウトになる可能性が高まります。
つまり最初の高値更新は、飛びつきをした他の市場参加者に切り込み隊となってもらい、逆張りの注文を食わせ、注文がある程度消化し、抵抗力が弱まった後、高値数ティック上の突破を狙えばダマシを相当数回避できます。
上値がだんだん重くなり、高値を更新できずジワジワ切り下げていけば、チャートにダブルトップやヘッドアンドショルダーが形成され、エントリー前にも容易に失敗と判断でき無駄な損失を避ける事ができます。
分かりやすい、私がやすべきことは：
１．ブレイクアウトまで待ち、リバーサルつまり押し目または戻まで待つ。これは1本のローソク足かもしれませんし、大きいなトレンドで形成するかもしれません。この感覚は練習、検証が必要。もっと大きいな流れでトレンドを判断すべき。
２．ダブルトップ（ダブルボトム）とヘッドアンドショルダーはトレンドが転換するとの考えより、ブレイクができなかったとの考えのほうが良さそう。
上昇した場合と下落した時の双方のシナリオを想定し、上昇するとしたらどこで仕掛けるのが有利か？
下落したらどのタイミングで仕掛けるのが有利か？
戦略が失敗と判断できるのはどの価格水準か？
日中どのくらいの値幅を持つのか？
「マルチタイムフレーム分析」で週足や日足からの長期的視野と６０分足で「チャネルライン」「レジスタンスライン」を引いて確認してみてください。
「移動平均線」の傾きと価格との位置関係を確認してみてください。
「フィボナッチリトレースメント」で価格の調整水準を確認してみてください。
仕掛ける位置はだいたい限られてくるのが分かり、下手な所でエントリーすれば、ロング（買い）でもショート（空売り）でも敗北する事がわかります。
「ブレイクアウト戦略」「カウンタートレード戦略」「トレンドフォロー戦略」
これらの基本的戦略をどう選択するかは、その時の相場次第ですが、相場の上下を予測する的中率はさほど関係ありません。
優れたトレーダーはコイン投げで上下を決めても利益を出せると言われる一方で、価格の上下を的中させても勝てない人がたくさんいます。
トレードは価格の上下なんか予測できなくてかまわないんです。
「資金管理」と「仕掛けと手仕舞い」のタイミングを計る事の方がはるかに重要です。
順張りと称した「飛びつき売買」をやめるだけでトレード成績は著しく改善できるはずです。
何回も読み返して、勉強させていただきます。
逆張りと順張りについて
以前から、私は少し疑問に思ったことがあった。トレンド相場のトレンドフォローの
順張りをメインに、レンジ相場の逆張りも使いたいと思っていましたが、しかし、トレンド相場での押し目買い、戻し売りは順張りといろんなサイトで紹介されているが、押し目買い、戻し売りは基本的に、大きいトレンドに沿ったトレード手法になるが、直前のトレンドに逆張りの手法ではないかと疑問に思った。
今日、あるサイトで下記の内容を見ました：
よく聞く話が、順張りよりも逆張りの方が成功すると利益が大きいなんて話がありますが
あれは大きな間違いです。
この話は天井や底をとらえる事を前提にした夢物語の話で、現実のトレードでは天井や底は掴もうと考えない事です。
高すぎるから、安すぎるからなどの自己の価値観で逆張りするのは
落ちるナイフを素手で掴むようなものです。
カウンタートレード戦略は「一時的」な抵抗帯の反発を差益に変える事を目的にしたトレード戦略です。
よって、原則的にはそこまで大きな利益を狙いません。
「一時的」な反発が根拠だからです。
価格が上昇する中、ある価格で上昇が跳ね返されるポイント「抵抗帯」があります。
抵抗帯とは価格の「高値」、「安値」、「０のつくキリの良い数値」、「トレンドライン（チャネルライン）」、「移動平均線の中長期線」、「フィボナッチ級数を使用した支持線」など価格が一時的に転換する可能性があるポイントの事です。
このポイント付近には他者の手仕舞い注文があるため、価格が停滞または反発します。
カウンタートレード戦略はあらかじめそのポイントに狙いをつけエントリーします。
まずはカウンターのメリットをあげます。
○トレンドフォロー戦略よりも使う機会が圧倒的に多い。
○トレンドフォロー戦略よりもエントリーの判断が容易
○ブレイク戦略よりも成功率が高い
○他の戦略に移行できるなどの応用がきく
○短時間で勝利できる
相場は一方向の強いトレンドが発生するよりも一定の価格帯をいったり来たりするレンジ相場
が多いため、トレンドフォロー戦略は使う機会が少ないトレード戦略です。
日中でも価格には流れがあり、小さなトレンドは頻繁に発生しますが、マルチタイムフレーム分析を使い、週足や日足よく見てください。
大局的な視野からするとノイズのような小さな流れなのが分かります。
もちろん、その小さな流れが持続して、組み合わさって大きなトレンドになるわけですが、それだけでは大きなトレンドになるかは分かりません。
トレンドが発生するよりも一定の価格帯、つまりレンジ内に収まってしまう事が多いでしょう。
中長期のトレンドフォロー戦略を使用する場合、エントリー価値のあるトレンドはスタート時点でファンダメンタルズ的な「材料」が必要です。
その材料で大きな上昇を期待でき、マーケットのセンチメントを好転させ、どこまで持続するか推測・判断しなくてはいけません。
そして、トレンドフォロー戦略を行うには、決断力と強い精神力が必要です。
価格が既に上昇していく中でエントリーするのは他者より出遅れたスタートを意味します。
出遅れするほど高値掴みをする可能性が高くなるので、可能な限り早く分析判断し、エントリーを決断する必要があります。
しかし、強いトレンドとは現実問題なかなか発生しないもので、軽率なエントリー判断は資金を減らすだけです。
ポジションに利益が乗ったら次は利益を伸ばすためのポジションのホールド。
トレンドが転換したら利益が減る、価格上昇の勢いが弱くなってきたなど、利益確定を焦ってしまう一時的な値動きと、自分自身の心との闘いが始まります。
これに対しカウンター戦略はチャンスはいくらでもあり、判断は容易です。
カウンター戦略はファンダメンタルズ的な「材料」を必要としないからです。
むしろ「材料」が出ると困る戦略です。
短期戦略であるため利益確定も損切りも機械的な計算で行い、決着が早く着きます。
そのため、トレンドフォロー戦略よりも強い精神力を必要としません。
矛盾する事を言いますが、反発が強力で、ポジション方向にトレンドが出ると判断できた場合、そのまま中期トレンドフォロー戦略に移行する事ができます。
この場合はエントリー前からその事を計画しておく事です。
何の根拠もなく気分次第でコロコロ計画を変えるのは、勝率が低くなるだけです。
大事なのは相場に従う事です。
そのため、カウンター戦略のエントリーはできる限りトレンド方向に仕掛けるのが得策です。
うまくいけばエントリー前に計算した小さなリスクに対し、大きなリターンが得られます。
これが何の事か分かる人はたくさんいると思います。
「押し目買い」と「戻り売り」の事です。
長期的な視野からトレンド方向を確認、強い抵抗帯ポイントの予測をし、エントリーの方向性も慎重に考えてください。
次にデメリットです
○損切りしないと割に合わない大きな損失に変わる可能性を秘めている。
○相場環境の判断を誤り、トレンドの反対にカウンターを仕掛け続けると損失を繰り返す
○エントリーチャンスが多いため、軽率なエントリーが多くなり、損失の繰り返しで大きな損失になる危険性が潜んでいる
カウンター戦略を成功させる鍵は「ノイズの予測」とそれにたいする「リスク・リワードレシオ」です。
抵抗帯で反発すると言っても、ピンポイントで価格は転換しないのが普通です。
ある程度の抵抗帯を突破する動き、つまり誤差がでます。
ロスカットポイントはこのノイズよりも少しだけ上に置きます。
価格にノイズや誤差という言い方はおかしいのですが、この反転ポイントを一時的にどのくらいまで上抜けするか？
これを予測できて初めてこの戦略は成功します。
そのため、自分が今まで一番研究してきた対象資産を選ぶ事です。
株でも為替でも、銘柄や通貨ペアには独自のクセがあります。
日中の平均的な値幅や抵抗帯からの反発で過去どのくらいの動きを見せたか？どの抵抗帯が強いかを検証してください。
価格の抵抗帯はたくさんありますが、ほとんどがトレードする価値のないカウンターポイントです。
ノイズの誤差が反発よりも大きいならば、それは割に合わないトレードです。
どんなに自信があり勝率が高いと思ってもエントリーしてはいけません。
トレンドフォロー戦略と違い、判断は焦らなくても良いのです。
エントリーを見送ってもチャンスはいくらでもあり、それがこの戦略の一番の強みです。
未来を完全に予測する事はできませんが、それでもエントリーするときは、ある程度推測はするでしょう。
推測しないとエントリーできません。
チャートを分析し「過去」を見る事は絶対に必要な事です。
もう一つ大事な事があります。
「現在（いま）」を見る事です。
抵抗帯の強弱は時間によって変化します。
カウンター戦略で負けるのは、割りに合わないトレードを繰り返した時、弱い抵抗帯で強いモメンタムに逆らうエントリーを繰り返した時、相場が急変動した時、相場の力が圧縮し、均衡を崩した時です。
既に何度も価格が抵抗帯にトライして、また価格が抵抗帯に近づき、だんだんと下値が固まっている頃や、直近のチャートで明らかにレンジボックスが形成されている時、値幅が縮小してきた時はブレイクアウトが近づいている時期なので注意が必要です。
リスクよりもリターンのほうが大きいと予測できた強い反発ポイントで落ち着いてエントリーしてください。
私はカウンタートレンド手法のことをずっと順張りのトレンドフォロー手法だと思っていた。トレードフォロー手法はブレイクアウト手法、かなり難しい、精神的にきつい。
私が目指しているのはカウンタートレード手法：大きいトレンドと同じ方向の、一時的相場の反転を狙った手法となる。
